IBS Quant

자산 곡선 — 40년 합성 구간

로그 스케일이에요. 존버는 더 벌지만 −99.98% 구간을 세 번 지나요. 필터의 역할은 수익이 아니라 생존이에요.

드로다운 — 기준선과 필터

고점 대비 낙폭이에요. 레짐 필터는 하락장 진입 자체를 걸러서 낙폭의 깊이를 줄여요.

스트레스 구간 최대 낙폭

역사적 급락기 4곳에서의 최대 낙폭이에요. 막대가 짧을수록 잘 막은 거예요.

실제 TQQQ 검증 2010–2026

합성이 아닌 실제 TQQQ 데이터로 확인했어요. 상승장 구간이라 존버가 유리해 보이지만 낙폭 차이를 봐 주세요.

그리드 서치 상위 10

153개 설정을 학습(1985–2007)과 검증(2008–2026) 구간으로 나눠 확인했어요. 학습 상위가 검증에서도 기준선보다 낙폭을 절반 이하로 지키는지가 기준이에요.

실전에 적용하기 전에 확인해 주세요

• $4,000 × 60분할은 체결이 안 돼요 — 1회 매수액 $66가 TQQQ 현재가($75)보다 작아요. 정수 주식 기준으로는 20분할($200/회)이 하한이고, 60분할을 쓰려면 소수점 거래 지원 증권사나 저가 종목(SOXL 등)이 필요해요.
• 과최적화를 조심해 주세요 — 학습 구간 MDD −13%가 검증에서 −37%로 열화됐어요. 필터는 느린 하락장(닷컴)에 강하고 급락(2020.3)에 약해요. 상위 1개 설정이 아니라 상위 군집의 공통 방향(진행 중 매수 중단·분할 확대·익절 하향)으로 읽어 주세요.
• 합성 데이터는 근사치예요 — 배당 미포함 가격지수 기반이라 실제보다 연 −3.5%p 보수적이에요. 스왑 스프레드·괴리율은 반영되지 않았어요.
• 세금이 아직 반영되지 않았어요 — 해외 ETF 양도세 22%(기본공제 250만원)는 Phase 3에서 반영할 예정이에요. 회전율이 높아 실효 수익률이 유의미하게 깎여요.